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中心主任 



周圣武,男,19623月生,安徽宿州人,博士,教授,研究生导师。现任中国矿业大学数学实践教育中心主任、数学系主任、数学与应用数学江苏省十二五重点专业负责人、《概率论与数理统计》江苏省精品课程负责人。兼任全国研究生数学建模竞赛专家委员会委员、江苏省工业与应用数学学会常务理事兼副秘书长、徐州市工业与应用数学学会副理事长、徐州工程学院信息与计算科学专业指导委员会委员。

19819月至19857月,在安徽师范大学数学专业学习,获理学学士学位。19859月至19877月,在郑州大学基础数学专业学习,获理学硕士学位。20039月至200912月,在中国矿业大学管理科学与工程专业读博士研究生,获管理学博士学位。

主要研究方向为应用统计、金融衍生产品定价与金融风险度量。主持省部级教学研究项目4项;主持和参与国家自然科学基金项目2项、省部级科研项目3项;主持企事业单位科研项目4项。在国内外学术期刊上发表科研论文50多篇,其中10余篇被SCIEI检索;主编出版教材及教学辅导书5部。指导研究生44名。

近年来主要负责全校性公共基础课《高等数学》、《线性代数》、《概率论与数理统计》实验教学的组织与管理工作;负责校数学建模教育的组织指导工作;担任《线性代数》、《概率论与数理统计》等公共基础课程的教学工作;承担《概率论与数理统计》、《线性代数》的实验教学工作。获江苏省教学成果一等奖2项、全国煤炭教育优秀研究成果二等奖3项,获中国矿业大学教学成果特等奖2项、二等奖1项。被评为中国矿业大学教书育人先进个人、教书育人标兵、百佳本科教学教师。

1995年开始指导大学生参加全国大学生数学建模竞赛、美国国际大学生数学建模竞赛,2005年开始指导研究生参加全国研究生数学建模竞赛。自2004年以来,作为五一数学建模联赛的主要组织者,成功举办了12届面向全国的五一数学建模联赛。指导学生获国际大学生数学建模竞赛获一、二等奖共20多项,获全国大学生数学建模竞赛一、二等奖和江苏省一、二等奖180多项。从2004年开始指导研究生参加数学建模竞赛,指导研究生获全国研究生数学建模竞赛一等奖2项、二等奖36项。

 1. 主要教学获奖

[1] “大学公共基础数学课程群建设江苏省高等教育教学成果一等奖,江苏省教育厅,2009.

[2] “开展数学建模竞赛,培养高素质人才江苏省高等教育教学成果一等奖,江苏省教育厅,2001.

[3] 全国大学生数学建模竞赛优秀指导教师,全国大学生数学建模竞赛组委会,2011.

[4] 《概率论与数理统计》全国煤炭高等教育优秀教材二等奖, 中国煤炭教育协会,2010.

[5] “打造《概率统计》精品课程,培养高素质创新人才第四届全国煤炭教育优秀研究成果二等奖, 中国煤炭教育协会,2010.

[6] “依托概率统计升级精品课程建设,构建高素质创新人才培养模式中国矿业大学教学成果特等奖,中国矿业大学,2012.

[7] “夯实数学基础、强化数学实践、培养创新人才中国矿业大学教学成果特等奖,中国矿业大学,2014.

[8] 教书育人先进个人,中国矿业大学,2006.

[9] 大学生学科竞赛优秀指导教师,中国矿业大学,2009.

[10] 大学生课外科技创新活动优秀指导教师一等奖,中国矿业大学,2010.

[11] 教书育人标兵,中国矿业大学,2011.

[12] 百佳本科教学教师,中国矿业大学,2013.

 2. 出版教材及教学辅导书

[1] 应用概率统计, 徐州:中国矿业大学出版社, 2014.

[2] 应用数学模型, 徐州:中国矿业大学出版社, 2013.

[3] 概率论与数理统计(第二版), 北京:煤炭工业出版社, 2008.

[4] 应用数理统计, 北京:机械工业出版社, 2007.

[5] 概率论与数理统计学习方法指导, 北京:煤炭工业出版社, 2006.

 3. 部分教学研究论文

[1] 用数学方法论指导大学数学教学,数学教育学报,2014.

[2] 数学类专业算法设计与分析课程的教学改革初探,南京师大学报(自然科学版)2013.

[3] 概率论中几个概念之间的关系,中外教育研究2012.

[4] 期权定价问题的教学研究与探讨,科教导刊,2013.

[5] 离散条件下标的资产带跳的德尔塔对冲误差研究,大学数学,2012.

[6] 随机利率Vasicek模型下的欧式缺口期权的定价研究,大学数学,2012.

[7] 如何对样本空间进行划分,学园,2012.

[8] 经济预测与决策课程研究型教学模式改革探讨,科教导刊,2013.

[9] 概率论与数理统计课程中的一类积分问题,中外教育研究,2010.

 4. 指导江苏省大学生实践创新训练计划项目3

[1] 卢晓茂、殷婷、杨辰、王小银,股票价格服从跳扩散过程的期权定价模型,2008-2009.

[2] 张远四、李冉影、马丹、王硕朋、刘静,金融衍生产品定价的数值计算方法研究,2009-2010.

[3] 谢艳鹏、王裕章、丁昌坤,基于跳扩散过程的股票期权的风险度量,2010-2011.

 

5.部分科研论文

[1] Asian Option Pricing with Transaction Costs and Dividends underthe Fractional Brownian Motion Model, Journal of Applied Mathematics, 2014. (SCI)

[2] A positivity-preserving numerical scheme for option pricingmodel with transaction costs under jump-diffusion process, Computational andApplied Mathematics, 2014. (SCI)

[3] Lookback Option Pricing with Fixed Proportional TransactionCosts under Fractional Brownian Motion, International Scholarly ResearchNotices, 2014. (SCI)

[4] Asian Option Pricing with Monotonous Transaction Costs underFractional Brownian Motion, Journal of Applied Mathematics, 2013. (SCI)

[5] A positivity-preserving numerical scheme fornonlinear optionpricing models. Journal of Applied Mathematics, 2012. (SCI)

[6] Darboux transformation operators and supersymmetry forgeneralized one-dimensiomal time dependent Schrodinger equation. AppliedMathematics and Computation. 2012. (SCI)

[7] EuropeanStock Option Pricing Model Based on Jump-Diffusion Process. Proceedings of TheThird International Conference of Modeling and Simulation. 2010.

[8] The Pricing Model for The Protected Securities With PathDependence. Proceedings of The Second International Conference of Modeling andsimulation. 2009.(EI)

[9] A L-stable Numerical Scheme for Option Pricing underJump-Diffusion Models. Advances in Intelligent and Soft Computing, 2012. (EI)

[10] Pricing Vulnerable European Stock option With CounterpartyDefault Risk. Proceedings of The Third International Conference of Modeling andSimulation. 2010.

[11] Pricing European Put Option Based on the Uncertain Volatility.Proceedings of The Third International Conference of Modeling and Simulation.2010.

[12] Business Evaluation Based on Entropy Method and BP NeuralNetwork. Proceedings ofInternational Workshop on Intelligent Systems and Applications. 2009. (EI)

[13] Health Care System Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation.Proceedings of The Second International Conference of Modeling and simulation.2009.(EI)

[14] Three-dimensional Nonlinear Dynamic Model and Macro Control ofReal Estate. Intelligent Information Management. 2010. (EI)

[15] Some Properties of Solutions of Reflected Backward StochasticDifferential Equations, College Mathemetics. 2010.

[16] A Fuzzy jump-Diffusion Model for Vulnerable Option Pricing.Proceedings of 2010 International Conference on Probability and Statistics ofthe International Institute for General Sysytems Studies. 2010.

[17] Relationship Among Reserve RatioGovernment Spending Economic Growth.Journal of China University of Mining & Technology 2005.

[18] Pricing Model of Modified European Exchange Options.Proceedings of Second International Conference on Modelling and Simulation,London, England, 2009.(EI)

[19] 基于跳扩散过程的幂期权定价,西北师范大学学报,2013.

[20] 跳扩散过程下期权定价的数值方法,华东师范大学学报,2012.

[21] 基于跳扩散模型欧式期权定价的条件二叉树方法,数学理论与应用,2012.

[22] 分数布朗运动下支付红利的亚式期权定价,河南科技大学学报,2012.

[23] 标的股票价格服从跳扩散过程的脆弱欧式期权定价模型,统计与决策,2010.

[24] 分数布朗运动环境下的幂期权定价, 大学数学. 2009.

[25] 跳扩散过程下股票期权股投资组合的风险度量,统计与决策,2009

[26] 基于跳扩散模型的欧式下降敲入期权定价研究,统计与决策,2010.

[27] 基于跳扩散模型的欧式上升敲入期权定价研究,云南大学学报. 2009.

[28] -扩散过程下股票期权投资组合的风险度量,统计与决策,2009.

[29] 支付交易费用的美式看跌期权定价,统计与决策,2010.

[30] PARMA 模型参数最小绝对偏差估计量的极限分布,纯粹数学与应用数学,2010.

[31] 周期相关时间序列与周期自回归模型,大学数学,2007.

[32] 股票投资的马尔可夫决策规划模型,中国矿业大学学报, 2005.

[33] 基于熵的投资组合模糊优化模型,运筹与管理, 2005.

[34] 利率服从CEV双指数跳扩散过程下的三叉树模型,西北师范大学学报(自然科学版),2011.

[35] 基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法,华东师范大学学报,2012.

[36] 挂钩黄金理财产品定价的数值方法,华东师范大学学报, 2011.

[37] 跳扩散过程下期权定价的数值方法,华东师范大学学报, 2012.